Stochastik Oszillator Trading SelMcKenzie Selzer-McKenzie

Stochastik Oszillator Trading SelMcKenzie Selzer-McKenzie
Author D.Selzer-McKenzie
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=dskQQPxPweY

Unter Tradern hat sich der Stochastik-Oszillator als Standard-Analyse-Tool etabliert, da er auf einer einfachen
und nachvollziehbaren Grundidee beruht. Er existiert in zwei Varianten, die sich beide auf der marketindex Plattform abbilden lassen.
Viele Trader verwechseln den Begriff Sto¬chastik mit dem gleichnamigen Begriff aus der Statistik. Damit hat der Stochas¬tik-Oszillator aber nichts zu tun. Er wurde von George C. Lane entwickelt und ge¬hört heute zu den von Tradern am häu¬figsten eingesetzten Indikatoren.
Die Grundidee ist einfach: Der Sto¬chastik-Oszillator basiert auf der Beob¬achtung, dass die Schlusskurse in Auf-

wärtsbewegungen häufig nahe den Tageshöchstkursen und in Abwärts-bewegungen nahe den Tagestiefstkur¬sen liegen. Dieser Zusammenhang wird durch den Stochastik-Oszillator grafisch dargestellt. Dabei kommen zwei Linien zum Einsatz, die angeben, wo der ak¬tuelle Schlusskurs im Verhältnis zur ge¬samten Kursspanne einer zurückliegen¬den Periode steht. Eine der beiden ist die

%K-Linie. Sie gibt die Relation des aktu¬ellen Schlusskurses (Close) zum Höchst- (High) und Tiefstkurs (Low) jeweils der vergangenen 14 Tage an. Das lässt sich in folgende Formel verpacken:
Die zweite Linie (%D) ergibt sich ein-fach als gleitender Durchschnitt (GD) der %K-Linie über drei Perioden. Bei¬de Linien schwanken zwischen 0 und 100 und ergeben zusammen den Fast¬Stochastik-Indikator. Dieser eignet sich vor allem für sehr kurzfristig orientierte Trader, die viele Trades umsetzen möch¬ten. Ein Nachteil ist das teils erratische Verhalten, was zu mehreren Fehl-Trades in Folge führen kann.
Slow-Stochastik ist weniger fehler¬haft. Eine beliebte Alternative ist daher der Slow-Stochastik-lndikator. Ausge¬hend vom Fast-Stochastik-Indikator lässt sich die Slow-Variante schnell ableiten: Die %D-Linie des Fast¬Stochastik-lndikators wird zur %K-Linie des Slow¬Stochastik-Indikators. Die %D-Linie des Slow-Sto¬chastik-Indikators ergibt sich daraus als gleitender Durchschnitt über drei Perio¬den. Damit ist der Slow-Stochastik-Indi-kator letztlich eine geglättete Variante
des Fast-Stochastik-lndikators, wodurch sich das Verhalten des Oszillators ver¬stetigt. Der Slow-Stochastik-Indikator gibt vergleichsweise weniger Handels-signale, produziert aber auch weniger Fehlsignale.
Wendepunkte in Seitwärtsbewegun
gen. Wie können mit dem Stochastik
Oszillator Wendepunkte in Seitwärts
phasen gefunden werden? Ein Wende
punkt zeichnet sich dann ab, wenn sich
die Schlusskurse innerhalb der Handels
spanne immer stärker in die entgegenge
setzte Richtung bewegen. Dadurch be
ginnt der Stochastik-Oszillator aus niedri
gen Bereichen zu steigen (Long-Signal)
oder aus hohen Bereichen
zu fallen (Short-Signal).
Wenn die Schlusskurse
nahe den Höchstständen
der Range liegen, notieren
die Linien in hohen Bereichen um oder
über 90. Dies wird als überkaufte Situ
ation interpretiert, eine Abwärtskorrek
tur ist wahrscheinlich. Liegen die Linien
umgekehrt unter 10, ist der Markt über¬verkauft und eine Aufwärtsbewegung könnte beginnen. Der Stochastik-Oszilla¬tor gibt ein Short-Signal, wenn die Linien über 90 liegen und dann zu fallen begin-nen. Analog entsteht ein Long-Signal, wenn sich die Linie unter 10 befindet und zu steigen beginnt.
%K- und %D-Linie. Einige Trader nutzen auch die Schnittpunkte der %K- und der %D-Linie als Handelssignale. Schnei¬det die %K-Linie die trägere %D-Linie von unten nach oben, gilt dies als Kauf¬signal. Fällt die %K-Linie dagegen unter die %D-Linie, wird dies als Verkaufs¬signal betrachtet. Allerdings sind diese Signale häufig nur in den Extremberei¬chen um die 90er- oder die 10er-Marke aussagekräftig.
Der Stochastik-Oszillator als klassi¬scher Oszillator ist in Seitwärtsbewegun¬gen nützlich, um Umkehrpunkte zu iden¬tifizieren. Bei lang anhaltenden, stabilen Trends liefert der Indikator dagegen unter-durchschnittliche Ergebnisse.